Mai vuoi creare un tuo FTP?
Perchè l'FTP è un protocollo (File Transfer Protocol) e ci sono delle regole da rispettare...

Probabilmente quando avvii una connessione con winsock dovrai mandare dei pacchetti contenenti particolari codici che devono essere interpretati da un server FTP che risponde con delle conferme ACK
(in questo caso hai gia' un Server e tu ti crei il client)

devi pero' guardarti le RFC dell'FTP

Se invece devi creare l'applicazione server e client allora puoi fare come vuoi tu (creandoti un miniprotocollo)

Altrimenti prova ad usare Microsoft Internet Transfer Control
Leggi qui http://www.vbsimple.net/index.htm?/cliserv/clser_03.htm

mi sembra la soluzione + veloce