Senza nulla togliere ha ciò che a postato Ciro,
se hai diverse Frm costituenti il programma, prima di chiuderle devresti controllare che tutti i dati siano stati salvati e poi terminare il prog.
In questo modo, ad esempio, dai anche la possibilità di ripensarci:

codice:
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
     If MsgBox("vuoi uscire?", vbYesNo) = vbNo Then
        Cancel = 1
    End If
End Sub
Ciao.