Assolutamente si:

http://www.negatyve.com/files/ComponentsPreloder.html

Ti descrivo il filmato:

FRAME 1 - preloader:

codice:
function preloader(Void):Void
{
	this.stop();
	this.bar_mc._width = 1;
	this.onEnterFrame = function()
	{
		var car:Number = this.getBytesLoaded();
		var tot:Number = this.getBytesTotal();
		var per:Number = Math.round((car / tot) * 100);
		this.bar_mc._xscale = per;
		if(car >= tot){
			this.onEnterFrame = undefined;
			this.gotoAndStop(20);
		}
	}
}
preloader();
FRAME 20 - tutti i componenti

Nelle impostazioni di pubblicazione, esporto le classi nel frame 8 (un frame a caso dopo il preloader e prima dei componenti)

In tutti i componenti è *deselezionata* l'opzione "Export in first frame".