in c:\java\sd\RMI\

c'è il file CapitalizeImpl.class?

Il procedimento è:

1) scrivi il codice
2) compili normale con javac
3) generi stub e ossature con rmic
4) avvii RMI sulla macchina col server
5) avvii il programma server con java
6) avvii il client

così dovrebbe funzionare