Sono il più inseperto, per quanto riguarda il codice HTML, ma questa la so!
codice:
<bgsound src="music.mid" loop="infinite">
Va inserito all'interno dei tag <body>, sei capace, con blocco note?

E' molto semplice: se è in una sottocartella, metti
codice:
<bgsound src="dir\sottodir\music.mid" loop="infinite">
Quel loop=infinite è per ripeterla infinite volte, se non digiti nulla, si ripete 1 volta.

La fregatura è che cambiando pagina si ferma, e se anche reinserisci il codice per ogni pagina, riparte daccapo. Una soluzione a ciò è scrivere il codice nel frame principale

Attento, perché i files midi sono udibili solo con IE , io con Mozilla Firefox 1.0 non li sento.

L'ultimo consiglio è di fare il sito con flash, così metti il comando ferma musica, e metti musiche normali, non MIDI che sono innervosenti.