La cosa migliore è sicuramente leggersi un po' di documentazione. Intanto inizia con i topic in rilievo.

Edit: ...non vedo più le newbie-faq ... mi sembra che una volta ci fossero...

Comunque, i passi principali sono:
1- Scegli una distro (ci sono valanghe di thread a riguardo)
2- Prepara il sistema (crea almeno una partizione per Linux e, se è il caso, ridimensiona quella per Win)
3- Installa la distro
4- Documentati il più possibile