1°:
devi decidere se devi farlo con javascript, ovvero senza ricaricare la pagina, o con php, ricaricando la pagina ogni volta che cambi la select con le province

2°:
come su

3°:
ovviamente si senno impazzisci

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(ovviamente se devi decidere di farlo con js devi imparare a creare array e a popolare le select tramite JS [molto stupido da fare])

per i database se cerchi su google li trovi sicuramente in formato CSV
( http://it.php.net/manual/en/function.fgetcsv.php )