Ti allego un esempio trovato su flash-mx!

onClipEvent (load) {
_visible = 0;
_root.stop();
}
onClipEvent (enterFrame) {
if (_root.getBytesLoaded() == _root.getBytesTotal()) {
_root.nextFrame();
}
_visible = 1;
perc = barra._xscale = Math.round((_root.getBytesLoaded()/_root.getBytesTotal())*100);
percentuale = perc + "%";
}

Le parti in rosso servono a far si che l'utente, se ha gia memorizzato nella cache le pagine, non veda il preload.

Prova cosi, dovrebbe funzionare.