sono nella tua stessa situazione, ho postato ieri ma nessuno mi ha risposto

Cmq non penso che SQLite necessiti di installazione: devi semplicemente eseguire il file dal prompt di dos, come descritto qui http://www.sqlite.org/quickstart.html .

Tanto per farti un esempio...

Vai al prompt di dos.
Digita sqlite3 Prova. Se il db Prova non esiste, verrà creato, altrimenti verrà aperto.
Inserisci i normali comandi SQL:

create table Tabella(ID smallint primary key, Nome varchar(25));

select * from Tabella;

e così via.

Per quanto riguarda l'interfacciamento con C++... ancora non ci sono riuscito... prova anche tu, e se scopri qualcosa, avvisami