1. dati_link e testo_link sono array, quindi devi dichiararli prima di usarli (non l'ho messo perchè supponevo fosse sottointeso):

dim dati_link(100)
dim testo_link(100)

100 = dimensione massima array; modificalo come credi

2. ho messo i link a parte proprio per risolvere il problema che dicevi, cioè fare un algoritmo non troppo pesante; se dovessi fare uno script che cerca nella stringa il nome del prodotto e poi modifica (per ogni prodotto) il testo della news aggiungendo il link... bè, allora si che sarebbe pesantuccio

3. TotaleLinks serve per capire quanti links ha trovato nella news e quindi per gestire il loop di For...Next