Per visualizzarli in nero apri esplora risorse, menù Strumenti > opzioni cartella, scheda Visualizzazione. Deseleziona l'opzione "Visualizza le cartelle e i file compressi con un colore diverso"

questo con win 2000, se hai XP non dovrebbe cambiare comunque un granché.

EDIT: naturalmente cambia solo il colore, la compressione rimane.