Infatti non è nei fotogrammi che devi inserire il codice

Crea il movieclip, quindi selezionalo e apri il pannello azioni (es. con click destro sul movieclip->azioni), vedrai che in quel caso l'enterFrame e altri saranno attivi , infatti con "associare le azioni ad un movieclip" in questo caso si intende associarle proprio a lui, non a uno dei suoi fotogrammi