Perché non carichi i filmati "secondari" dentro un movieclip tramite il loadMovie?

La "finestra" potresti disegnartela tu...

Crei un movieclip (istanza = finestra)
Dentro il movieclip crei due Layer
In quello sopra disegni la cornice, delle dimensioni che vuoi tu
In quello sotto disegni un rettangolo delle stesse dimensioni, quindi lo trasformi in movieclip (F8) attribuendogli il nome istanza di contenitore

Per caricare i filmatini con loadMovie farai:

finestra.contenitore.loadMovie("tuomovie.swf")