Invece di eliminarlo ti consiglio semplicemente di disattivarlo così eviti di cancellare qualche file o .dll che magari sono utili.
Otterrai lo stesso risultato senza rischiare nulla:

Start - esegui - "gpedit.msc" (senza virgolette) - configurazione computer - modelli amministrativi - componenti di windows - windows messenger - e poi imposti "non consentire l'esecuzione di Windows Messenger" su ATTIVATO ed anche "non avviare automaticamente...." su ATTIVATO

Se hai XP Home invece di XP Pro devi invece mettere le mani sul registro; segui questo: http://support.microsoft.com/?kbid=302089

P.S.
Se ne è parlato millemilioni di volte; l'ultima il giorno 30/12 (pagina 2). Usare il tasto "ricerca" a volte sarebbe auspicabile....