se non l'hai fatto scarica la JDK. E' un file eseguibile da 356 kb, però mentre fai l'installazione devi essere connesso, è più pratico che scaricare il setup da 51 Mega per l'off-line installation.

Inoltre per lavorare con comodità in Java ci vuole un IDE, io uso Eclipse, ho la versione 3.0, inoltre puoi installare dei plugin per semplificare il lavoro come la possibilità di disegnare le applet e le altre applicazioni, ma ti consiglio di usare l'Eclipse di default così sei costretto a scrivere tutto tu e a fare pratica.

ciao