Ehm... non devi linkare un file che sta nel tuo hard disk, ma un file che risiede nel server Web dove gira l'applet:
codice:
<PARAM NAME="link0" VALUE="Link al file\\www.tuodominio.it/a.html">
dove al posto di tuodominio.it metti il tuo dominio (che io non so quale sia) e fai l'upload anche del file a.html. Esempio, se il tuo sito è www.questositoemio.it defi fare l'upload del file a.html nel tuo sito e nel parametro metti:
codice:
<PARAM NAME="link0" VALUE="Link al file\\www.questositoemio.it/a.html">
Ciao.