in un'aplicazione che gestisce un DB su HD la stringa di connessione prevede qualcosa del tipo "c:\mydir\mydb.mdb" che punta ad un DB Access nella cartella mydyr.
Non ho mai realizzato un collegamento web ma preverei qualcosa del tipo:
"http://www.indirizzoweb.it/mydir/mydb.mdb" oppure sostituendo il nome del sito con l'indirizzo IP.