Beh puoi far gestire la sub ad una form e se premi no o cancel chiami un unload della form che scarica tutto subito oppure è giusto l' exit sub ma non so come gestisce la cosa, ovvero io ho sempre avuto il problema di voler forzare il termine di un' operazione, mai il contrario anche perchè come dici tu, ti troveresti a non sapere quel che realmente è stato copiato.

Comunque va benissimo l' exit sub.