potrebbe trattarsi di:

firewall di WinXP
ZoneAllarm
qualche settaggio di IE

ai quali possono non piacere dei file binari generati da eseguibili (CGI). Prova a disattivare i primi due e a mettere le impostazioni di sicurezza meno restrittive di IE, poi riprova e se le vedi allora reinserisci uno per volta quello che avevi tolto, in modo da capire cosa è.