Devi cambiare LayoutManager... prova un FlowLayout oppure un BoxLayout.
In alternativa è possibile eliminare il LayoutManager e gestire domensioni e posizione in modo manuale (scelta non consigliata, se l'applicazione deve girare su più piattaforme diverse).
Per informazioni su come gestire posizione e dimensione in modo manuale consulta la documentazione di questo metodo: setBounds()

Per rimuovere il LayoutManager si utilizza il metodo setLayout( null ).


Ciao.