sotto non compaiono i numeri?
prova ad inserire anke
PagerStyle-Mode="NumericPages"
OnPageIndexChanged="cambiap"

ovviamente x cambiare pagina devi utilizzare la sub cambiap
Sub cambiap(s As Object, e As DataGridPageChangedEventArgs)
mioDG.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex
BindDG() 'dove BindDG è la funzione ke fa il databind..
End Sub