Le variabili di sessione vengono inglobate in un array (più precisamente vengono scritti i valori su un file di testo temporaneo).
Per settarla basta fare
$_SESSION['loggato'] = true;

per controllarla farai
if ($_SESSION['loggato']) {

ricorda che all'inizio di ogni script (cioè in ogni pagina) devi mettere questa istruzione:
session_start();