E chi ti ha detto di caricare qualcosa all'interno?
Io le anteprime le sottindendevo anch'esse da caricare esternamente...certo, puoi metterci anche solo una foto, oppure un video di breve durata.

Sì può andar bene anche un XML, ma imho un database è più comodo da gestire e aggiornare

Info sugli shared object...puoi fare una ricerca sul forum, guardare su flash-mx.html.it e fare una ricerca sul sito Macromedia, oltre che guardare nel dizionario di actionscript incluso in Flash

Idem per la gestione della playlist...cerca nel dizionario di actionscript i comandi relativi ad esempio ai Media Components. Per quanto riguarda la creazione della playlist, puoi ad esempio mettere in un'array i nomi dei video selezionati...ci sono vari modi imho per fare quella parte