Io ho provato a inserire il tuo codice all'interno di una Console Application, ma non ricevo nessun errore.
codice:
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  myFile:text;
begin
  Assign(myFile, 'c:\testo.txt');
  Rewrite(myFile);
  writeln(myFile, 'Riga1');
  writeln(myFile, 'Riga2');
  writeln(myFile, 'Riga3');
  close(myFile);
end.
Ciao!