I frame contengono ciascuno un documento indipendente che scrolla per conto suo.
Non mi risulta che sia possibile farli scrollare assieme.

Ma potresti fare un documento unico con 4 div, e allora la cosa e` possibile. Tra l'altro questo e` il modo di fare che viene consigliato al giorno d'oggi (e anche imposto dalle regole di accessibilita` - v. Legge Stanca 4/04).