Se hai impostato come "Gestore della posta predefinito" MS Outlook Express direi che la configurazione che descrivi è quella corretta.
Infatti, il Provider "Outlook/Exchange" si occupa soltanto dei client di posta MS Outlook ed MS Exchange . Per tutti gli altri client di posta, compreso MS Outlook Express, il Provider interessato è "Posta Elettronica".
Concludendo, se utilizzi Outlook Express è tutto OK (vedrai che se ricevi un messaggio infetto, questo verrà bloccato) mentre se utilizzi Outlook allora effettivamente c'è qualcosa da sistemare...