Non è così. Ti incollo qui le istruzioni prese dalla guida di SQL SERVER:

Sintassi
{ < query specification > | ( < query expression > ) }
UNION [ ALL ]
< query specification | ( < query expression > )
[ UNION [ ALL ] < query specification | ( < query expression > )
[ ...n ] ]

UNION

Specifica che più set di risultati devono essere combinati e restituiti come un singolo set di risultati.

ALL

Incorpora tutte le righe nel set di risultati, comprese le righe duplicate. Se viene omesso, le righe duplicate vengono rimosse.