Per quanto riguarda Exit dal programma ti posto il codice che prevede l'uscita con un clic sul menù Esci, correlato alla chiusura con un clic su X:
codice:
Private Sub mnuFileEsci_Click()
                
        intRis2 = MsgBox("Chiudere il programma ?", vbYesNo + vbQuestion, "Applicazioni Aziendali")
        
        If intRis2 = vbYes Then
            Unload FrmDialog
         End If
        
End Sub
'-----------------------------------
'Intercetta la chiusura della form e
'visualizzare un messaggio di conferma:
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

    Dim intRis3
    
    If intRis2 = vbNo Then
        Cancel = True
    End If
        If intRis2 = vbYes Then
            Unload FrmDialog
            Set FrmDialog = Nothing
            Else: Cancel = True
        End If
     
    If intRis2 = "" Or intRis2 = vbNo Then
        intRis3 = MsgBox("Chiudere il programma ?", vbYesNo + vbQuestion, "Applicazioni Aziendali")
        If intRis3 = vbNo Then
            Cancel = True
            Else
            Cancel = False
            Unload FrmDialog
            Set FrmDialog = Nothing
        End If
    End If
End Sub