Il metodo corretto è quello da te descritto...come hai ipotizzato dipende da versione ed eventuali service pack di windows...L'unica soluzione che mi viene in mente è provare se ad esempio con php si può forzare il download del file .zip, come ad esempio si fa per forzare il download di .jpg e altri file che normalmente vengono aperti direttamente e non viene chiesto se si vogliono salvare sul pc.
Se vuoi provare tale soluzione puoi dare un'occhiata nel forum php, ma prima di tutto devi accerarti che il tuo spazio web lo supporti