Se non ricordo male, quando crei un'istanza di TFileStream, devi specificare il nome del file, o meglio il percorso completo.

In alternativa, puoi usare un TMemoryStream per immagazzinare in memoria il contenuto del file; attraverso il metodo SaveToFile, successivamente puoi salvare su disco i dati ottenuti.

Indipendentemente dal tipo di Stream che utilizzi per immagazzinare il file scaricato, tale oggetto va passato come secondo parametro del metodo.

Il primo parametro rappresenta l'URL del file da scaricare; ad esempio, http://miodominio/percorso/nomefile.estensione.

Ciao!