Per evitare i problemi che hai ti consiglio di seguire questo procedimento:

Sul form oltre al datagrid devi caricare il controllo Ado.
Poi nelle proprieà del controllo che si chiama adodc1 scegli connectionstring>genera>Microsoft.Jet.OLEDB.4.0>se lezioni il tuo database. Poi chiudi tutto con OK.
Poi prendi la proprietà recordsoruce di adodc1 e scrivi "select*from 'tua tabella' " senza le virgolette (se la tabella è formata da più parole mettila tra parentesi quadre). Poi vai nelle proprietà del datagrid1>datasource e seleziona adodc1. Vedrai che la tua datagrid si popola. Se vuoi fare una ricerca devi scrivere in codice:
adodc1.recordsource="Tua sql"
adodc1.refresh