Ti serve la versione 4.1

Altrimenti la riscrivi cosi:
codice:
SELECT Messaggi.IdMessaggio
FROM Messaggi
LEFT JOIN Received
ON Messaggi.IdMessaggio = Received.IdMessaggio
WHERE Received.IdMessaggio IS NOT NULL
(a naso, non l'ho testata)

Ma se cerchi nel manuale dovrebbe esserci qualche esempio sul fatto di riscrivere le query per simulare le subselect