forse il tuo browser non accetta il cookie (di default PHPSESSID) inviato. Prova inserendo:
Codice PHP:
print("[url='pagina3.php?sid=".session_id()."']clicca[/url]"); 
e nella pg 3 scrivi all'inizio:
Codice PHP:
if (!empty($_GET['sid'])) {
    
session_id($_GET['sid']);
}
session_start();