Lo stai provando sul tuo pc o su un server offerto da un hoster (non dire il nome dell'hoster in questo caso perché è vietato).
Se lo stai provando sul tuo pc guarda se nel php.ini hai settato la directory per il salvataggio delle sessioni e controlla se questa directory esiste e se hai i permessi in scrittura in tale directory.
Se è su un server di un hoster prova a contattarli o guarda con phpinfo(); come è configurato.