Una mix delle 2 risposte precedenti.
Imposta CommonDialog1.CancelError=True

codice:
Function Stampa()
   CommonDialog1.CancelError = True
   OnError GoTo StampaAnnullata
   CommonDialog1.ShowPrinter
   Form29.PrintForm
   Printer.EndDoc
StampaAnnullata:
   OnError GoTo 0
End Function
In poche parole dando CancelError=True se clicchi su Annulla si verifica un errore e salti il comando PrintForm