La cosa non e` banale.

E` stata affrontata varie volte, ma l'unico evento che puoi usare e` onunload, ma tale evento ha a disposizione una sola istruzione (poi la pagina sparisce), per cui se puoi/vuoi appoggiarti ad una popup puoi fare, altrimenti non c'e` verso.

PS. se vuoi limitarti al browser IE c'e` anche l'evento onbeforeunload, ma non so come si usi.