In primo luogo devi decidere come passare questo valore. Mettiamo il caso che lo passi tramite url.
Codice PHP:
if ($_GET['var'] == 'valore menu')
  {
    echo 
'<option value="valore menu" selected>Valore menu</option>';
  }
else
  {
    echo 
'<option value="valore menu">Valore menu</option>';
  } 
Se invece lo passi mediante post utilizzerai $_POST invece di $_GET