Non sono molto, esperto tra il programma suggerito da andr3a e negatyve ho provato ad usare quello su http://www.screenweaver.com scaricandone la versione trial (mi sembra il più semplice).
Tuttavia anche se semplice non mi funziona.
Qui elenco i passaggi:

Apro Screenweaver
Clicco Start New Project Winzard

Su application type Deflaggo cdrom

su general:
Project tittle: prova
main.SWF file: E:\Web Siti\CD\index.swf
lascio il resto così com'è

su additional files non inserisco nulla

su behavior lascio così com'è

su appearance lascio così com'è

su output file: E:\Web Siti\CD\index_cd.exe
lascio il resto così com'è

clicco build !

clicco build My Project Now!

Eseguo il file index_cd.exe ma se clicco o bottoni non succede nulla.

Tutte le pagine html e le cartelle delle immagini sono dentro alla cartella CD.

Dove sbaglio?