potresti passare un array fatto da tante string
tipo
array[1]="selected"
array[2]=""
etc

e lo metti nel'echo:
cosi:

echo "
<font class="piccolo"><select name="mese">
<option value="01" $array[1]>Gennaio</option>
<option value="02" $array[2]>Febbraio</option>
<option value="03" $array[3]>Marzo</option>
<option value="04" $array[4]>Aprile</option>
<option value="05" $array[5]>Maggio</option>
<option value="06" $array[6]>Giugno</option>
<option value="07" $array[7]>Luglio</option>
<option value="08" $array[8]>Agosto</option>
<option value="09" $array[9]>Settembre</option>
<option value="10" $array[10]>Ottobre</option>
<option value="11" $array[11]>Novembre</option>
<option value="12" $array[12]>Dicembre</option>
</select></font>
"

alla fine ti basta settare "selected" solo l'indice dell'array che vuoi sia selezionato.
es:

cancella_array();
//cancella arrqay setta tutto a ""
$array[3]="selected"
//seleziona marzo (mese numero 3)


spero si capisca...