Prima di tutto stai utilizzando ADO e non ADO.NET con un decisivo calo di prestazioni e vantaggi.
Cmq è possibile utilizzare ADO con ASP.NET.
Il recordSet lo dichiari come la connessione così:

dim Rs as Object = CreateObject("ADODB.Recordset")

anche se insisto che non è certo il modo migliore per lavorare con i dati in .NET
Il resto provalo così:

Session("Index_Server") = Rs("Value").ToString().Trim()

ah, non dimenticare il

Rs.movenext