Posso dirti che il SP2 di Xp ha, al suo interno, un firewall che, fra le altre cose, blocca e chiede conferma per aprire diverse applicazioni (download di files, setup, etc.), penso che sia quello che vi da quel problema...se sono nel giusto, per evitare che tutte le volte venga visualizzata la finestra di alert, si possonmo fare due cose principali:
1. disabilitare il firewall,
2. configurare il FW in modo che non intervenga su alcune applicazioni.

Sono cose che bisogna fare sul client di ogni persona e non so se è fattibile per voi, sempre che sia quello che vi causa quel problema.