argh, ho il tuo stesso problema.
Io nel file .vb (che non dovrebbe dare problemi differente dal tuo .ascx) ho dentro una function che apre la connessione al db e usa il page.mappath ed esattamente come per te mi dà quell'errore.

Tu come hai risolto? Il mio problema è fare tornare ndietro il parametro, quindi devo usare una function... o è possibile fare tornare un paramentro con una sub?

questa è la mia function:

' CONNESSIONE AL DB
Public function connettere() As OleDbConnection
'dichiaro l'oggetto per la connessione
Dim conPubs As OleDbConnection
conPubs = New OleDbConnection("PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA Source=" & page.MapPath("admin_tool.mdb"))
conPubs.Open()
return (conpubs)
End Function

grazie e ciao