Si, il client con XP punta all'IP del router remoto. Il ping a quell'IP funziona quindi il router è visibile su Internet ma XP non riesce a stabilire la connessione. L'errore dice proprio che non riesce a stabilire la connessione. Non è un problema di permessi. Si interrompe prima dell'autenticazione.
Il router è un router dlink montato da TIM. Non sapevo che avesse un firewall interno che blocca delle porte in ingresso... che porta dovrei aprire?

Grazie