Se scarichi i samples di VB.NET (http://tinyurl.com/4yxrz) ci sono dei buoni esempi per partire con il binding e la gestione dei dati sul DataGrid.

Per le esigenze che avrai in seguito ti consiglio queste FAQ:
http://msdn.microsoft.com/smartclien....aspx#qxwzz7xj
http://64.78.52.104/FAQ/WinForms/default.asp#44