Il tratteggio e` inserito da IE (solo lui, credo), quando il link prende il focus.

In teoria si puo` usare la pseudoclasse :focus per definire lo stile al focus, ma non credo che IE la riconosca.

Puoi provare con le altre pseudoclassi:
a, a:visited, a:hover, a:active { border: 0; }

Altrimenti l'unica e` proprio il JS suggerito da floyd.