semplicemente come ad un qualsiasi altro componente.

ad esempio:
codice:
helpAboutMenu.add(new ActionListener()
(
   public void actionPerformed(ActionEvent evt)
   (
      helpAboutMenu_actionPerformed(evt);
   )
));

...

private void helpAboutMenu_actionPerformed(ActionEvent evt)
(
   JOptionPane.showMessageDialog(null, "Messaggio", "Titolo finestra", 2);
)
oppure ti crei una classe che estende JDIalog e ci metti quello che vuoi tipo un immagine, la licenza, i ringraziamenti ect. e poi invece del JOptionPane istanzi la classe creata
codice:
private void helpAboutMenu_actionPerformed(ActionEvent evt)
(
   About inst = new About();
   inst.setVisible(true);
)
scusate per le parentesi tonde invece che graffe ma con linux non ho ancora capito come si fanno