Solitamente, quando lanci un file di setup, viene visualizzato un avviso di protezione (nel caso la fonte non sia stata giudicata attendibile o non conosciuta), ma sei clicchi su "esegui" l'installazione prosegue normalmente.
Comunque fai una prova: se il tuo screensaver ha un file con estensione .scr, copialo direttamente in C:\Windows\system32 e verifica che dalla finestra delle opzioni video sia utilizzabile e funzionante.