Ci sono due modi per programmare in Python
Interpretato o a script
Interpretato sarebbe che tu apri l'interprete e scrivi man mano i comandi che gli vuoi far fare
Script in pratica tu apri un file di testo txt, fai tutto il programma e poi lo rinomini in un file .py
Da quanto ho capito quando tu avvii lo script si apre e si richiude la finestra di MsDos
Accade perchè lo script è talmente piccolo che non ci mette niente ad eseguirlo
Quindi vai su file, esegui e scrivi command
da li avvia lo script