Di solito i libri "avanzati" parlano di multi-threading, interfacciamento ai database, XML, sicurezza, API "esotiche"...

Fra i testi di base, e' ottimo il Deitel&Deitel. Ovviamente l'edizione italiana non e' aggiornata all'ultima versione di Java, ma sono cose che puoi tranquillamente integrare in seguito.
Lungo il corso del volume, alla fine dei capitoli, c'e' una sezione di approfondimento che guida passo passo nella creazione di un software di simulazione (di un ascensore) interattivo e multimediale.

P.S. Su questo sito:

http://www.mokabyte.it/mokabook/argomenti.htm

c'e' un libro scaricabile, ma non mi sembra che parli molto di grafica.

P.P.S. Che intendi per oggetti? E' scontato che un libro sul Java parli di oggetti. Praticamente non c'e' altro!