Dovresti usare l'evento OnItemCreated della datagrid impostando il nome della funzione che nel codebehind si occupera' di impostare il javascript necessario su ogni riga.
es.
codice:
<asp:DataGrid id="dg" OnItemCreated="AggiungiConferma" ........
Public Sub AggiungiConferma(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs)
Select Case e.Item.ItemType
 Case ListItemType.Item, ListItemType.AlternatingItem
   CType(e.Item.Cells(1).Controls(0), LinkButton).Attributes.Add("onclick", "javascript: return confirm('Sei sicuro di voler eliminare il record?')")
   End Select
End Sub